题目：Integrate Minds: An Ensemble Approach to High-Dimensional Portfolio Optimization

时间：2024年12月24日 9:30

地点：suncitygroup太阳新城官网 F303会议室

邀请人：李艳婷 副教授（工业工程与管理系）

报告人简介

舒连杰博士目前为澳门大学商学院的教授。他分别获得西安交通大学机械工程及自动化专业学士学位，以及香港科技大学工业工程与工程管理专业博士学位。他目前担任《统计计算与模拟》杂志的副主编，美国工业与系统工程师学会（IISE）和美国质量学会（ASQ）的高级会员。他的研究兴趣包括量化金融、高维统计和统计质量控制。

报告摘要

协方差矩阵中的估计误差倾向于随着维度的上升而加剧，当对这些矩阵进行求逆操作时，估计误差会进一步显著影响投资组合优化的有效性。本讲座围绕“分而治之”的策略和“集思广益”的原则，创新性地提出了一种新方法。该方法遵循一个两阶段流程：首要步骤是构建一个基础模型，随后将其融合进一个更为强大的综合模型中。通过资产分组实现的降维处理、跨模型平均以达到的降噪效果，以及整合集成成员所提供的多样化信息，该方法显著提升了估计的稳定性和精确度。经过对比评估，该方法在降低投资组合风险与提升净夏普比率方面，均展现出了相对于传统方法的持续优势。